移動平均線とローソク足を表示させたチャートをじーっと見てみましょう。

ローソク足と移動平均線がくっついては離れて・・・を繰り返しているように見えないでしょうか?

ローソク足が一気に動くと、移動平均線もある程度はついていきますが、そのスピードはローソク足には敵いません。しかし、ローソク足の動きがひと段落してくると、移動平均線がローソク足に追いついてきます。

そしてしばらく一緒に一緒に推移すると再びローソク足に大きく離される・・・。
こんなことを繰り返しています。

つまり、ローソク足と移動平均線は近づきすぎると離れ、離れすぎるとくっついてくる関係性にあります。

 

このような特徴を利用した手法が2つあります。

  1. ローソク足が移動平均線から離れていく方向に狙う手法
  2. ローソク足が移動平均線に戻っていく方向に狙う手法

1はトレンドフォローとも順張りとも言われる手法で、グランビルの法則の2番や3番も これに該当します。
そして2は相場の行き過ぎを狙う逆張りと言われる手法です。

話が長くなりましたが、今回の話題になるのが、行きすぎたローソク足が移動平均線へ戻っていく動きを狙う逆張り手法です。

クマ君
くっついたり離れたり・・・って、ローソク足と移動平均線って恋人みたいだね。

ローソク足と移動平均線の乖離を考える

ローソク足と移動平均線はくっついては離れるという間柄であるという話ですが、どれくらい離れたら、この二つは再び相見えることになるのでしょうか?

もしかしたら、「これ以上は離れられない」という距離があるかもしれません。
そのような距離を測るのに、移動平均線乖離率というものがあります。

移動平均線乖離率を見るには、ローソク足チャートに移動平均線を表示させるのに加えて、チャートの下に移動平均線乖離率を示すインディケーターを表示させます。

この移動平均線乖離率が、大きくなればなるほど買われすぎの状態、逆に小さくなればなるほど売られ過ぎの状態になります。

どの状態を「売られ過ぎ」や「買われすぎ」と判断するかはトレーダー次第ですが、うまくいけば相場の天と底を得ることができます。

クマ君
これなら逆張りを極められるんじゃない?

ウシ君
まぁそれほど甘いもんでもないさ。
相場によってはレートとMAがとんでもなく離れることもあるからね。
それに、○○pips以上離れたら絶対にMAの方に戻ってくる、なんていう法則もないし。

クマ君
そっか、そんなにシンプルなものでもないか・・・。

移動平均線とローソク足が出会う二つのパターン

一度離れたローソク足と移動平均線は、いつかは必ず出会う時が来ますが、その出会うときには2つのパターンがあります。

  1. ローソク足が移動平均線に近づいていくパターン
  2. 移動平均線がローソク足に近づいていくパターン

それぞれについて見ていきましょう!

1.ローソク足が移動平均線に近づいていくパターン

このパターンは移動平均線乖離率で狙うと利益が挙げられるパターンです。

上のチャートのように、ローソク足が移動平均線を跨いで上下に大きく動きます。

特にレンジっぽい動きでよく見られる動きです。
上下に水平線を引いて、サポレジラインに近づいて、更には移動平均線との十分な乖離も見られれば勝つ可能性は高いです。

2.移動平均線がローソク足に近づいていくパターン

このパターンは本格的なトレンド相場でよく見られるパターンで、逆張りをすると負けやすいです。

このパターンでは、一度ローソク足が大きく動いたあとに、少し横向きのレンジとなることで、移動平均線がローソク足を追っていくように見えます。

しかし、移動平均線がようやく追いついたかと思うと、ローソク足は再び離れていきます。
グランビルの法則ですね。

このパターンでは逆張りをしても、移動平均線がローソク足に近づいて行くだけなので、なかなか勝つことは出来ません。

移動平均線の乖離は他の考えと組み合わせよう

移動平均線の乖離を狙った手法は有名ですが、決して簡単ではありません。

現在の相場がトレンド状態なのかどうか、これ以上乖離が広がらないかどうかなど、他の様々な条件をクリアした上で仕掛けるのが正しいやり方です。

闇雲に○○pips離れたからエントリーする、と言ったやり方だけで勝つのは厳しいと言えます。

ウシ君
移動平均線は逆張りと言うよりは、順張りに使うべきだね。
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