移動平均線を利用したトレード手法の中で最も有名なのが移動平均線クロスオーバーです。
これは短期と長期の2つ以上の移動平均線を用いてる手法で、やり方は非常にシンプルです。

今回は移動平均線の基本とも言える移動平均線クロスオーバーについて解説します。

ウシ君
移動平均線の基本中の基本だからしっかりと学ぼう!

ゴールデンクロスとデッドクロス

移動平均線クロスオーバーでは短期と長期の移動平均線の位置関係を見ていきます。

買いシグナルは、短期の移動平均線が長期を上抜いた時で、この状態をゴールデンクロスと呼びます。
逆に売りシグナルは、短期の移動平均線が長期を下抜けた時で、この状態をデッドクロスと呼びます。

チャートで見てみましょう。(青がMA10、赤がMA50)

移動平均線クロスオーバーで忠実にトレードすると以下のようになります。

  1. ゴールデンクロスでロング
  2. 次にデッドクロスしたらロングポジションを手仕舞って更にショート
  3. 再びゴールデンクロスしたら ショートポジションを手仕舞ってロング

といった感じで常にポジションを持ち続けるドテンシステムです。
上のチャートを見れば、何だか勝てそうなように見えますが、それは良さそうなチャートを掲載したからです。

クロスオーバーシステムだけで勝つのは難しい

移動平均線クロスオーバーは、相場がダイナミックに動くときには大きな利益を出すことができる一方で、レンジ相場でその利益を吐き出してしまうシステムです。

ですから、このルールで取引を続けても勝ち続けるのは難しいと言えます。

上はレンジ相場のチャートです。
何度もゴールデンクロスとデッドクロスを繰り返していますが、そのほとんどが負けていますよね。

こんな相場で移動平均線クロスオーバーを試しても、往復ビンタを何発も喰らってしまう結果となるのです。

実際のところ、移動平均線のパラメーターにもよりますが、現在の相場ではそんなに通用しない手法です。移動平均線は遅行指標なのでクロスした時点では、既に相場が頂点だった・・ということも少なくはないのです。

クマ君
シンプルな手法で良さそうに見えるけど、あんまり使えないのかな?

ウシ君
正直な話、移動平均線クロスオーバーだけで勝てている人はいないと思うよ。
昔の相場ならまだしも、現代の相場ではちょっと厳しいだろうね。

移動平均線のクロスは方向を確かめるツールとして使おう!

移動平均線クロスオーバーシステム自体の優位性は確かに低いと言わざるを得ません。
しかし、相場の方向を確認するのには役立ちます。

例えば、2つの移動平均線を見てゴールデンクロスしている状態ならロングのみを検討する、デッドクロスしているならショートのみを検討する等のように使うと、トレンドに逆らうことなくトレードしていくことが出来ます。

また、あくまでも傾向ですが、移動平均線がゴールデンクロスしている時は陽線の出現率が高く、デッドクロスしているときは陰線の出現率が高いです。

そうであるならば、上位時間足のMAクロスを見てエントリー方向を決める・・・といったやり方は有効になるのではないでしょうか。

3本の移動平均線を使ってダマシを回避する

最後に、3本の移動平均線を使う方法をご紹介します。
この方法では、短期、中期、長期の3期間の移動平均線を表示させます。

短期と中期が長期よりも上にある状態で、短期が中期を上抜いた時にロング、逆に、短期と中期が長期よりも下にある状態で、短期が中期を下抜けた時にショートを仕掛けます。

この手法はドテンするものではありません。
そのため、ロングして負けて、次にショートして負けて・・・という風に往復ビンタを喰らうことはありませんし、長期の移動平均線が フィルターの役目を果たすので、トレード回数もかなり減らすことができます。

このやり方を上手に使えば、損小利大で勝ち続けることも可能です。

クマ君
移動平均線を3本に増やすとやりやすくなるのか!
じゃ、4本とか5本にしたらもっとやりやすくなるんじゃないの?

ウシ君
沢山の移動平均線を使用するGMMAっていうのがあるけど、クロスオーバーシステムを使うのなら、MAの数は増やしすぎない方が良いと思うよ。
混乱の原因になるからね。
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