今回はフィボナッチ比率について解説します。

ウシ君
フィボナッチもトレーダーから凄く支持される考えだから、使えるようになるとかなり有利になるよ。

フィボナッチとは?

中世のイタリアの数学者にレオナルド・フィボナッチという人がいました。

生年は1170年と言われており、中性で最も数学の才能があったと言われています。
その功績の一つの中にフィボナッチ数列とよばれる不思議な数列があります。

0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144・・・

これらの数字は、ある規則に基づいて並んでいます。
0と1を始めとして、次の数字には前の2つの数字の和を並べていきます。

例えば3番目の数字は、前の2つが0と1なので0+1=1になり、
4番目の数字は前の2つが1と1なので2となります。
これを繰り返していくと無限に数列が右に並んでいきます。

意味が分かれば単純な数列です。
しかし、この数列には他に驚くべき特徴があります。

例えばこの数列の中の34を次の数字である55で割ってみると、0.618となります。
また、34を次の次の数字である89で割ると、0.382になります。
では逆に、55を前の数字である34で割ると1.618になります。

実はこの数列において、どんな数字であっても、次の数字で割ると0.618、
その次で割ると0.382、逆に前の数字で割れば1.618となるのです。

(数列の最初の方はそうなりませんが、横に進むにつれてその数字に収束していきます。)

これらの数字を「黄金率」呼びます。

黄金率は、自然界や人工物の中から多く見出すことができます。
例えば、ピラミッド、パルテノン宮殿等の歴史的建造物、巻貝や星雲の巻き方、人間の頭から臍と臍から足までの長さ等です。

一番身近な例では、キャッシュカードや名刺などのタテヨコの長さの比率です。
我々は、知らず知らずのうちに黄金比率に囲まれているのです。

クマ君
よく聞く「黄金率」ってフィボナッチ数列から来てるんだ。
そういえばフィボナッチ数列は高校の時数学で習ったなぁ。

ウシ君
黄金率は人が見て心地よいと感じるらしい。
まぁ自然の中に黄金率のモノが多ければ必然的にそうなるのかも知れないね。

市場の動きと黄金律

世界中の色々なところで見られる黄金率。
これは相場の世界でも見られるのです。
相場の値動きは、ゆっくりと上下しながら進んでいきますが、実はその上下は黄金比率に従っていることがよくあるのです。

例えば下降トレンドが発生してしばらくして調整段階に入ったとき、どれくらいの戻しが入るのか、どれくらいまで上げてくると売りが入りやすいのかの目安としてフィボナッチリトレイスメントが使えます。

簡単に言えば、サポート&レジスタンスラインの役目ですね。

上のチャートでは、大きな下落後に約61.8%まで戻してから再度下落しています。
この押しや戻りで止まりやすい値が23.6%、50.0%、61.8%になります。

 逆に言えば、61.8%よりも大きく押したり戻したりした場合は、押しや戻りは狙わない方が良いでしょう。

 

また、上昇トレンドで一度押しが入って再上昇してきた時、そこからどれくらいまで上昇するのかの目安としてフィボナッチエクステンションが利用できます。
こちらの方は、押し目買いの利益確定の目安に利用されることが多いです。

ただし、必ずその値で反転するわけでもありませんし、ブレイクされることもあります。
フィボナッチは他のテクニカルツールと同様に、トレードで勝つ可能性を高めてくれるものであって勝ちを約束するものではありません。

トレンドラインと組み合わせる

フィボナッチラインは、汎用性が高く他の色々な指標と組み合わせることができます。
ここでは、トレンドラインとの組み合わせについてご紹介します。

上昇トレンドが発生して頂点をつけ、現在は押し目を形成している状態の場合、それまでの天井と底を結んでフィボナッチリトレイスメントを表示させることで、大体どの辺りが目安になるのかがわかります。

しかし、これだけではハッキリとどこで反転しやすいのか、どこで押し目買いのロングをすれば良いのかはわかりません。
そこで役に立つのがサポート&レジスタンスラインやトレンドラインです。

上のチャートでは、赤いトレンドラインと、61.8%戻しのポイントがほぼ重合しており、 実際にローソク足の実体がそこにタッチしてから大きく反転上昇しています。

このように、2つのラインが重なるポイントというものは、他のトレーダーからも大きく意識されやすいポイントになりますので、テクニカル的な信頼性が増します。
これは他のどんなテクニカル分析手段でも同じことですので、覚えておきましょう。

他にも色々とあるフィボナッチ

フィボナッチ比率は主に押しや戻りの深さを測るのに使われますが、実は他にも使い方があります。
一例をご紹介します。

フィボナッチタイムゾーン

市場の波のサイクルを測るのに使われます。
例えば直近の安値から次の高値までを軸とする、もしくは安値と安値の間を軸とする・・・等の時間で区切ると、次の波の始まりや終わりの時間が見えてくる、というものになります。

フィボナッチファン

直近の安値と高値を結ぶ事で表示される複数のトレンドラインです。
このラインが押し目や戻りのポイントになることもあります。

フィボナッチを利用するトレーダーは多いから効果的

フィボナッチを利用するトレーダーは非常に多いです。

特にフィボナッチリトレースメントは直近の高値と安値さえ分かれば誰でも同じような水平線を引くことが出来ますので再現性が高く、意識されやすくなります。

フィボナッチが分かるとトレード戦略も広がります。
ぜひ利用してみてください。

クマ君
トレンドラインとか水平線よりはフィボナッチの方が再現性は高そうだね。

ウシ君
そうね。ただ、どこを高値・安値として線を結ぶかはトレーダーしだいなところもあって、これがなかなか奥が深かったりするよ。

クマ君
なるほど、簡単なモノなんてないって事だね。
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